Использование гетерогенных вычислений при прогнозировании рисков в HFT Архитектура
Более 10 лет занимается исследованием новых подходов и созданием решений в областях adstech, fintech и ML.
В область интересов входят вопросы разработки распределённых систем, параллельной и конкурентной обработки информации.
Улучшает мир посредством опенсорса https://duckstax.com
Тезисы
В докладе будет рассмотрено пример внедрения гетерогенных вычислений для повышения эффективности прогнозирования в высокочастотной торговле (HFT).
В условиях HFT, где решение принимается за микросекунды, критически важным является использование вычислительных архитектур, позволяющих максимизировать производительность и минимизировать задержки.
Гетерогенные вычисления, включающие использование различных типов процессоров (CPU, GPU, CPU+GPU, CPU+DISK), предоставляют значительные преимущества за счет параллельной обработки данных и специализированных вычислительных блоков.
